これがBOZ流!RCIの本当の使い方(1)

さて今回は、前回の続き・・・

と思ってたんですが、書いてる途中で、、ちょっと煮詰まってしまいました。

(* ̄∇ ̄*)ゞ テヘッ♪

ま、それもあって、今回は内容を急遽変更。

RCIについてお話します。

RCIは、昨年あたりからトレーダーの間で、急激に関心が集まっているオシレーターなんですが、

需要がある分、今後はRCIをネタに、糞レベルな内容で高額の商材を売りつける様なものが出回るんじゃないかなぁ?

という懸念が、僕にはあるんですね。

RCIに関する正しい基本的知識って一般的にはそれほど知られていないと思ってるんで。

ということで、もうちょっときちんと考察されたRCIの使い方なんかをお話することで、RCIに関する基礎知識を底上げすることに貢献出来たらな、と思ったんですね。

RCIを使う人のレベルが底上げされてれば、くだらない情報に振り回されたり、下手に騙される人も少なくなるんじゃないかなぁ・・・と。

ということで、ちょっとRCIについてお話を進めていきます。

今回お話する内容は、僕が今所属している「RCIサクセション」というトレード研究グループの中でお話している内容の一部です。

本来、ここでの情報は非公開なんですが、上述の様な事情を考えたところ、

「基本的ロジックの一部であれば、公開しても良いんじゃね?」

というメンバーの同意もありまして、お話することが可能になりました。

恐らく、今現時点では世間一般には知られていない内容を公開することになりますので、今まで以上に目を見開いてご覧くださいね。

それでは、始まり始まり~!

RCI概要

まずは、さらっと概要から。

RCIとは、「Rank Correlation Index(順位相関指数)」の略語で、数あるオシレーターの内の1つなんですが、その中でも実は一風変わった存在です。

通常、オシレーターは売買の過熱感を表すインジケーターですから、

「一定の期間でどれだけ値を上げたのか?どれだけ値を下げたのか?」

という、いわゆる「値幅」が気になるところです。

ところがRCIの計算式には、推移した値幅が100pipsであろうが1pipsであろうが、それに関しては一切考慮されていません。

計算式でいうと、

  1. 価格の終値が高い順に順位を付け
  2. ロウソク足の新しい順に順位を付け

この2つの関係性だけを考えているのが、RCIというオシレーターなんですね。

つまりRCIは、推移した値幅との関係性を考えるオシレーターではなく、推移した価格の時間(期間)との関係性を重視したオシレーターと捉えることができます。


もうちょっと小難しい話をするならば、

RCIとは「スピアマンの順位相関係数」を用いて相場を表現するオシレーターで、その計算式は

RCI = { 1 – 6 × d ÷ [n × (nの2乗 – 1)] }×100(%)

  • n = 期間
  • d = 「日付の順位」と「終値の順位」の差を2乗して合計した数値
  • 日付の順位 = 期間の中で最も新しい日(当日)の順位が1位で、日付が古くなる程順位が下がる
  • 終値の順位 = 期間の中で最も終値が高い日から順位をつけていく

となります。

ただ、裁量トレーダーであれば、ここまでは覚えてなくても良いかな?と。頭が混乱するなら、スルーしてもOKです。


もともとRCIは、1本の折れ線グラフで表示されるオシレーターです。

しかし、応用的にRCIを複数本表示させて利用することが多く、最近は3本のRCIを表示させたものが主流となっている様ですね。

実際にチャートに表示させると、こんな感じになります。

RCIの基本的な見方ですが、原則としては通常のオシレーターの要領と同じです。(詳しくは「オシレーター概要」をご覧ください)

縦軸が100~-100%の間で表示される折れ線グラフで、

  • 0より上が買い方優位
  • 0より下が売り方優位
  • 80%以上は高値圏(買われ過ぎ)
  • -80%以下は低値圏(売られ過ぎ)

となります。

ただし、RCIに関しては謎な部分が多く、開発者も僕が調べた限りでは良く分かりません。

なので、パラメーターのデフォルト値もハッキリしておらず、良く使われる数値として

  • RCIを1本だけ表示する場合は、「6」を期間とする
  • RCIを3本表示する場合は、「9-26-52」を期間とする

ことが多いという感じですかね。

まぁ、RCIはここ最近でこそ良く耳にしますが、少し前までは使ってる人もあまりいませんでしたし、そもそもこのRCIを使っているのは日本人くらいという噂もあるほどです。

なので、関心が集まっている割には、RCIについてきちんと考察された情報って、意外に少ないんですよ。

ネットなど巷で見かけるRCIのお話に関しても、僕が調べたり検証していったことと比較すると、

「はぁ?」

という内容であることが意外と多いんですね。RCIに関する有益な情報は、非常に乏しいのが現状です。

ですからRCIに関しては、誤った情報が多分に加わったものが「基本的知識」として流布しているのが現状、と思った方が良いかと。

ということで、冒頭でも軽くお話しましたが、この状況を放置しておけば、

「これからRCIを使ってトレードを一生懸命に頑張ろう!」

と思っている人たちにとっては、不利益ばかりになってしまいます。

なので、これから僕がRCIについて考察した内容を、一部ですがお話していきます。

RCIのコンセプト

まずは、手始めに

以下はポンド円1時間足チャートです。俯瞰して見れるように、ロウソク足の幅を小さくしています。

見ての通り、価格は波を打ちながら推移していますね。

で、僕はチャート図を見る時、まずは次の画像の様にザックリと波を見ます。

で、僕がトレードする場合、通常はここでラインを引いて、そのままトレードするか補助としてインジケーターを使うんですが、

今回はRCIのお話なので、まずはRCIだけを表示します。

僕の場合、この段階ではRCI1本だけでいいかなーと。それが以下の図です。

特殊な見方はしません。先日僕が書いた記事「オシレーター概要」での見方をベタに使うだけです。

解説を加えた図は、以下の様になります。

赤い丸の部分で売買を行なうことになるんですが、

これを見ると、RCIは先ほどザックリとみた波の一辺(スイング)を上手く捉えていると思いませんか?

まぁ、スイングトレードでザックリと獲りに行きたいなら、これだけで十分かと。

RCI強えぇ・・・!

ただ、実際のトレードとなると、実は上手くいかないことの方が多いんですよ。次の図を見てください。

上図の赤い丸の部分は絶好の買いエントリーポイントですが・・・

このタイミングに居合わせるのって、仕事をしていたり家事や育児、その他もろもろも用事をしていれば、結構難しいですよね。大体は、逃してしまいます。

例えば、仕事がようやく終わってチャートを覗いたと思ったら、上図の青丸のタイミングだったりするわけで。

しかし、だからと言って青丸の部分で慌てて飛び乗ってしまえば、高値掴みの可能性もあります。

できれば、この上昇トレンドの押し目を狙いたいところです。

ということで、先ほどザックリと見た波の中にあるさらに小さな波に注目します。いわゆるフラクタル構造、ってやつですね。

赤線で示した様な、細かい波の出来るだけ低いところで入りたいわけです。

じゃあ、どうするかというと・・・

この小さな波に合わせて、もう1本RCIを表示してみましょうか。

RCIの赤い線が、それになります。緑色のRCIよりも短い期間を用いて表示しています。

で、上昇トレンド中の小波に乗りたいわけですが、これも難しいことは考えずに、RCIの赤い線が下降から反転上昇するポイント(赤い丸)で、単純に拾っていけば良いわけです。

ザックリと押し目を付けて上昇した場面を捉えてくれます。

ただ、黒い斜め線で示した通り、価格が上昇しているにもかかわらず、RCI(赤)はダイバージェンスを起こしながら、下値を切り上げています。

0ラインをまたいでウロウロしているので、レンジっぽい振る舞いになってきてるのが分かると思います。

そろそろ変化が起きそうだなぁ・・・

というところで、RCI(緑)の線が反転下落して、下降の波が始まります。

おぉ!これだけで、十分トレードできるじゃん!

と言いたいところなんですが、実際にトレードする立場であれば、もう少し厳密性を求めたいなと思うんじゃないでしょうか?

このチャート図をよく見ると分かりますが、大文字Aで反転したポイントは小文字a、大文字Bで反転したポイントは小文字bですからね。

もっと早く谷間を捉えられたらな、と。

ということで、この際の対応を考えるとすると、

  1. 更にRCIの期間を短くとる
  2. 下位時間軸(例えば5分足)でタイミングをとる

の2つが考えられます。

1の場合、安直にパラーメーターを短くとると、インジケーターの性質上、ダマシが増えます。

それに対し、反転を捉える時などは、小さな時間軸から大きな時間軸へと変化の兆候が表れていきますから、エントリーはより小さな時間軸でタイミングをとった方が、効率的です。

なので、お勧めなのは2です。

しかし、今回はRCIに関する解説ですから、1のより小さな期間のRCIを使って判断することにします。

ということで、ここで更に短い期間のRCIを表示してみますね。

青色の線で表示してみましたが、ちょっと見づらいですかね。

このポンド円1時間足チャートは、俯瞰して見れるようにロウソク足を小さく表示してあるので、僕らが見たい緑色の矢印の波の部分を、もう少しクローズアップしてみましょうか。

RCI(赤)のAの反転ポイントで入るより、RCI(青)のaの反転ポイントで入った方が、より有利な位置でエントリーできることが分かります。

次のBですが、b1の方がやや有利ですが、ちょっとヒヤッとする場面です。b2では明らかにBよりも良いポイントです。

Cに関してはc1もc2も、ほぼ変わらないかなぁ?という印象ですね。

とまぁ、こんな感じで傾向を見ていくと、RCI(赤)よりも短い期間であるRCI(青)の方が、より有利な位置でのエントリーの可能性が高く、またエントリーポイントを提示してくれる数も多いことが分かると思います。

この様に、RCI(長期:緑)で状況を把握しつつ、RCI(中期:赤)やRCI(短期:青)で実際のエントリーのタイミングを計ることで、有効なトレードが可能になることが分かってもらえたんじゃないかなー、と思います。

RCIって、結構便利じゃん!

しかし、ここまでの解説を読んでいて、恐らく皆さんは

「チャートに表示したRCIは、価格の波に上手く沿っているけど、RCIのパラメータ(期間)は、何を使ってるの?」

という疑問が、ふつふつと湧いてきてるんじゃないでしょうか?

まぁ、そうでしょうね。わざとパラメータの数値は言ってませんでしたから。

では、そろそろ本格的なお話に突入するとしますか。順を追って、このカラクリをお話していきますね。

RCIの基本的な考え方

まずは、下の画像をご覧ください。

最初に表示したRCI(緑)1本のチャート図に、移動平均線を表示してみました。75SMAです。

よくみると、このRCI(緑)と75SMAは、面白いくらいに対応してませんか?

反転のタイミングはほぼ同じか、RCIの方がやや早いくらいですかね。

ちなみに、75SMA1本引いただけで、レンジの箇所は分かりますよね。トレンドが出ていれば、価格はSMAの上か下で推移、レンジの場合はSMAをまたいでいます。

ぱっと見で判断できますよね。

で、ここからが本題です。

僕のRCIに対する考え方は、端的に言ってしまえば、

「RCIというオシレーターは、移動平均線をオシレートする」

というものです。

つまりRCIは、価格そのものよりも、移動平均線の過熱感を表現しやすい性質があるということです。

もちろんこれは、厳密な意味での「RCI = MAをオシレート」ということにはならないかもしれません。

しかし、「RCI ≒ MAをオシレート」と言ってしまって間違いないくらいの、強い傾向を持っています。

なぜ、そうなるのか?

その理由は、計算式を見ても分かりません。自然の摂理なのか、単なる偶然の一致なのか、僕にはまだその謎を掴めていません。

しかし、事実として言えるのは、

移動平均線とRCIは、一定の比率で算出したパラメータを用いると、互いを補完するような動きをすることになり、結果としてRCIが対応する移動平均線の過熱感を表現してくれることになる

ということです。

RCIと移動平均線を対応させる方法

で、実際に、RCIと移動平均線を対応させるためのやり方ですが、その計算方法は簡単です。

移動平均線:RCI = 10:26

です。移動平均線(10)に対して、RCI(26)です。

正確な数値にするとなると、小数点が出るかと思いますが、この比率でほぼ近似値をとることができます。

移動平均線(20)を使っているなら、それに対応するRCIのパラメーターは

20 × 2.6 = 52

で、RCI(52)となります。

SMA(25)なら、「25 × 2.6 = 65」でRCIの期間は65、
SMA(5)なら、「5 × 2.6 = 13」でRCIの期間は13ですね。

もちろん僕は、この記事の解説で用いたRCI(緑)の数値も、このやり方で割り出しています。

SMA(75) × 2.6 = RCI(195)

ということですね。もう一度、SMA(75)とRCI(195)を表示したチャート図を見てみましょうか。

RCIは見事にSMAの過熱感を表しくれています。

で、その次に表示したRCI(赤)ですが、期間は52です。つまり、SMA(20)にRCI(52)は対応しているということですね。

ちょっと見てみますか。

赤色で示し20SMAが描く波と、赤色で示したRCI(52)が描く波を見比べてみて下さい。(見づらくならない様に、RCI(緑:195)の表示は消しています)

両者が描く波のの山と谷は、気持ちが良いくらいに高確率で一致しているのが分かると思います。

次に、3本のうち最も短期間だったRCI(青)ですが、SMA(10)に対応させているので、RCIの期間は26になります。

ということで、ここまでの解説で用いたRCI3本とそれに対応させた移動平均線を全て表示しておきましょうか。

さて、それではこのRCIへの理解をさらに進めるために、もう少し細かいお話へと進んでいくことにしましょうかね。

なぜ、RCIとMAを同期させる必要があるのか?

移動平均線と流れについて

僕の記事「時間軸に関係なく流れの目線を固定しよう」をご覧の方は、既にお分かりだと思いますが、

移動平均線(MA)は、価格推移の「流れ」を抽象化して、僕らに表現してくれています。

移動平均線の期間を長くすればするほど、価格の推移は抽象化され、より大きな波の形を表現してくれます。

逆に移動平均線の期間を短くすればするほど、移動平均線は実際の価格の推移に近づいていき、より小さな価格の波を表現してくれるようになるんですね。

最終的に移動平均線の期間を「1」とすると、それはロウソク足の終値だけを結んだラインチャートになります。つまり、期間1の移動平均線は価格推移そのものだということですね。

で、価格の波がフラクタル構造だということは、ご存知だと思います。(知らない人は、「「これがBOZ流!ライントレードの基礎2」をご覧ください)

なので、移動平均線は

  • 長期線=大きな波を抽象化
  • 中期線=その1つ小さな波を抽象化
  • 短期線=さらに1つ小さな波を抽象化

することが多くなります。

ただし、インジケーターは過去の価格の値を加工して表現したものです。

ですから、必ず実際の価格のよりも遅れて表現されます。移動平均線も山と谷も、RCIの山と谷も、実際の価格の波の山と谷よりも、遅れて表現されます。

では、ちょっと先のチャート図をもう1度見てください。

実際の価格の波の山と谷よりも、どの移動平均線もどのRCIも、遅れて表現されているのが分かると思います。

期間が遅くなればなるほど、遅行する度合いは大きくなります。

ですから、エントリーのタイミングは期間の短い方を用いることで、より適切なポイントを掴みやすくなるわけです。

ただし、期間を短くとればとるほど、実際の値動きのノイズに振り回されやすくなります。つまり、ダマシが増えるんですね。

これらインジケーターに共通する弱点は、必ず頭の片隅に置いておく必要はあります。完璧なインジなど、この世には存在しないんですから。

ということで、その弱点を込みで、もう一度、先のチャート見てみましょう。

長期(緑)のMAとRCIは、大きな波の一辺を表現しているのが分かりますね。

で、一辺の波の流れの中には更に小さな波があります。

それを中期(赤)のMAとRCIが表現してくれています。緩やかな山と谷が描かれていますね。

そして、その波の中にあるもう一段小さな波を表現しているのが、短期(青)のMAとRCIです。

つまり、このチャート1枚で、3本のMAとRCIは、1つの波がフラクタル構造であることを表現してくれているんですよ。

ここまで、理解できましたか?

それでは、先に進んできましょう。

なぜ移動平均線は必要か?

でも、MAとRCIが同じ波の構造を表現してくれるんだったら、どちらか1つで良いんじゃね?RCI使うなら、MAはいらなくね?

という疑問、湧いてくるかもしれません。

しかし、やはりRCIは所詮オシレーターであるが故、その弱点を補ってくれる存在が必要です。

そして、その役割がMAとなります。

MAはチャート上に、実際の価格(ロウソク足)に沿う形で表示されます。MAと価格の位置関係などを見ることで、

  • トレンドが発生している
  • しかも、このトレンドは強め
  • でも、こっちのトレンドは弱め
  • なんだかレンジに入りそう
  • 今は、レンジ

といった感じに、いやそれ以上に、相場の状況を視覚的に把握しやすくしてくれます。

しかし、RCIだけ見ていると、売買の過熱感は表現してくれますが、実際の値動きの特徴は、上手く掴めません。

ですから、RCIだけで相場を判断しようとすると、難しい局面って結構あるんですよね。

0ラインをまたいでウロウロしていると思ったら、いきなり下へと強く下げ出して・・・でも価格はそれほど動いてない・・・

なんて感じで、不可解な行動をRCIが示すことは、沢山あるわけです。

価格は上昇しているのにRCIは低下している、なんてのは日常茶飯事です。

では、ちょっと、実際のチャートでそんなRCIの欠点を確認してみますか。

最近のポンド円1時間足チャートですが、例のごとく右側の部分は隠しています。

で、赤丸のポイントを見てください。

Aの局面では、赤色のRCI(52)が高値圏に突入し始めたところで、青色のRCI(26)が反転下降を始めています。

Bの局面では、赤色のRCI(52)は、上端に張り付き出して横ばい、青色のRCI(26)は高値圏ラインを下抜けています。

このRCIの振る舞いを見て、どう判断しますかね?

RCI(26)が下降し始めたので、この後RCI(52)も後を追う様にして下降を始めることを想定して「売り局面」として捉えることも出来ますし、

まだRCI(52)はトレンド継続中を示しているので、RCI(52)も下降を始めるまでは「様子見」と判断するなど、

結局は「売り場探し」ということになりやすいです。

じゃあ、結果はどうかというと、

価格は上昇しているにも関わらず、RCI(26)は下降を続けており、RCI(52)も緩やかに下がり始めるという結果だったということが分かります。

後付け解説であれば、「ダイバージェンスを示しています」とドヤ顔できる場面ですが、この局面にリアルタイムで居合わせていれば、売り場探しは見当違いだったということが分かると思います。

しかし、このチャートに移動平均線も表示していたら、どうでしょう?

RCIに対応させたMAを表示してみましょうか。

メインチャートの赤い丸部分を見てください。

20SMAは安定して上昇を続けています。そしてそこに、価格と10SMAは下降しながら近づいているので、移動平均線使いの人なら、

「押し目を拾う局面だ!」

となると思います。つまり、この局面は売り場探しなのではなく、買い場探しだったんですね。

もし、移動平均線とRCIを同期させて併用していれば、RCIのAやBでの判断は

「20SMAは上昇力を維持していることがRCI(52)でも裏付けられている中、10SMAは力を落として20SMAに接近している。ということは、調整局面なので押し目を形成する可能性が高い。価格が反発を始めたら買いに出よう!」

となるでしょうし、また

「押し目を付けて買った後、10SMAも上昇を始めたが、それに対応するRCI(26)は下降を続けている。上昇力が弱まっている証拠。深追いせずに早々と決済した方が良さそうだな。」

とも判断できます。案の定、押し目を拾った直後は一旦大きく上昇しますが、その後は伸び悩み、一旦大きく下げた後に上昇を再開しています。

この様に、RCI単体で用いると判断を誤りやすい局面なのに、同期させた移動平均線を用いると、むしろRCIが判断の強い根拠づけに一躍買っていることになるわけです。

RCI単体で用いた時の弱点が、移動平均線と共に用いることで、むしろ強みになるわけです。

オシレーターは、チャートメイン部分に表示されるわけでなく、サブ画面に折れ線グラフで表示される「振り子」の様な存在ですから、具体的な価格の推移の状況を把握するのに、不得意な部分もあるんですよ。

しかし、それをMAは補ってくれるんですね。

そういった意味で、MAはRCIを用いてトレードするにおいても、とても大切な役割を果たしてくれます。

なぜRCIが必要なのか?

じゃあ逆に、RCIを使わないで、移動平均線だけでも良いじゃん!だって、MAだけでトレードしている人も沢山いるし。

という疑問も、あるかもしれません。

まぁ、MAだけでトレードできる人はそれでやって全然OKですが、MA自体にも弱点はあるわけで。

例えばですね、以下の画像をご覧ください。

価格が上昇をした後に、反転下落を始めた場面です。価格の流れ(移動平均線)も、それに準じて反転下落を始めてますよね。

じゃあ、この下落の流れは、どこまで続くんですかね?

下降トレンドが始まったなら、ずっと長く下降するでしょうし、上昇トレンドの調整局面なら、比較的直ぐに折り返して再び上昇を始めるでしょう。

じゃあ、どっち?

これ、移動平均線だけ見てたら、イマイチ分かりづらいですよね。

でも、RCIを見ればハッキリします。

RCIを見てみると、RCIは下降し始めたばかりで、まだ0ラインにすら到達していません。下落が過熱するには、まだまだありますよね。

「ってことは、まだこの下降の流れは続くんじゃね?」

と判断できます。

では、次の展開見てみましょうか。

RCIが下限に近付いてきてます。

ってことは、そろそろこの下落の流れは終焉?と判断できます。

「MAを上抜けたこの陽線強いし、この辺で買いかな?」

って、判断できますよね。

じゃあ、次の展開。

買って正解の局面でした。

もしショートポジションを持っていたのであれば、上昇圧が強いので、うっかりしていたら逃げ遅れていた可能性が大です。

この様に、RCIを見ていたら、どのくらいまでこの流れ(移動平均線の下降)が続くのかが、自ずと予測できるわけです。

RCIは移動平均線の過熱感を表現してくれるため、MAの弱点を補うことが可能になるんですね。

やっぱ、RCIって使えるじゃん!

情報は整理して使う

ここまで読んでもらった方は、MAとRCIを対応(同期)させて用いることの有益性を理解してもらえたかと思います。

MA(10)なら、RCI(26)
MA(20)なら、RCI(52)

といった具合に、互いに連携させることで、互いを補完し合います。

そして、そこには相乗効果が生まれます。

1つの「見ようとしているもの」を、2つの別の角度から洞察していることになるからです。今まで見えなかったものが、見えてくる可能性が高まってくるんですよ。

しかも、情報の乱雑さを防ぎます。

もし仮に、MAとRCIを別々の道具としてしか見ていなかったら、どうなってるでしょうか?

次の図を見てください。移動平均線もRCIもバラバラの期間で設定して表示してみました。

これだと、各線が不規則にあっち向いたりこっち向いたりとして、もう何のどこをどう見たら良いかすら、迷子になってしまいます。

しかし、MAとRCIの各線を同期しておいて、さらには同じ色にしておくと・・・

今、自分がどのMAを見て、そのMAの過熱感はRCIのどの線を見れば良いかが分かる様になりますよね。

情報が乱雑に置かれているのではなく、きちんと把握しやすい状態で並べておくことは、判断を行なうにおいて、非常に良い環境となります。

MAとRCIの各線をきちんと対応させておくことは、より洗練されたトレードの道具として用いることに繋がっていくんですね。

さて、ここまででRCIを扱う上での最も基本的な考え方、

「RCIは、MAをオシレートする」

という内容が理解できたでしょうか?

しかし、基本コンセプトを理解しただけじゃ、実際のトレードに活かすまでには、ちょっと距離があり過ぎかな、というのがホントのところです。

ということで次回は、もっと具体的なRCI各論的なお話に進んでいこうかと思います。

RCI各線の振る舞い方やら、その関係性などについてお話します。

RCIの使い方の説明で良くある「2本のクロスでエントリー!」に、実はあまり優位性がないということにも触れていきますので、お楽しみに。

それじゃぁ、また。

主婦とホストと波の三角関係

気が付けばここ数回は、インジケーターを用いたトレードのお話が続いていました。

でもね、やっぱ値動きそのものは大切です。

だって値動きとは、価格推移そのものですから。僕らは、価格を取引しているんであって、インジケーターのシグナルを取引しているわけじゃありません。

ですから、結果的にインジケーターと併用するにせよ、しないにせよ、きちんと値動きを見ながらチャートと向き合うことが、トレードの精度を上げていくためには大切なんじゃないかなぁ~?と思うわけです。

ということで今回は、基本的な波の見方を先日までのポンド円チャートを使って、お話していこうかと思います。

ただねぇ・・・

実はこの記事、何とか今週の市場が始まる前にアップしたくて、日曜日の仕事終わった後に必死に書いてたんですが、

全然間に合わねぇ。

おまけに、寝落ちしちゃったし。

ということで、既に今週のポンド円の値動きは分かっちゃったって話は抜きにして、

それでは、始まり始まり~!!

波の形成過程を考えよう

僕のTwitterをご覧の方は、先日のこのツイートご存知かと思います。

ということで、先週金曜日の時にリアルでポンド円チャートを見ていた人は、その時の自分の見方、考え方、そして心理状況を踏まえながら、今回の解説を読んでください。

僕の考えが絶対というわけじゃないですが、トレードが上手くいかないという人にとっては、僕のチャートの見方と自分のチャートの見方を比較することで、何か具体的に掴めるものがあるんじゃないかと。

では、まずは先週金曜日までのポンド円15足チャート。

先週の金曜日がざっくりと赤丸で囲ったところですね。

で、この既に出来上がったチャート全体を、後付け解説でザックリと言ってしまえば、

緑色の矢印が示す様に、下降してきた価格は1月30日日本時間の夕方で反転上昇。その後は上昇トレンドを形成しますが、金曜日にはレンジ(三角保ち合い)を形成。

となるわけですが、今回はそういったお話をしたいんじゃないんですね。

この波を描いて価格が形成されている過程の中で、その時々でどの様に思考していくか?をお話したいんですよ。

また、実際のトレードでは、まずは大きな時間軸を見て、その傾向を踏まえて考えていくのが筋なんですが、そういった大局観も脇に置いてお話します。

今回は、あくまで波が1つ1つ形成されていく中で、それを見ながら、その都度どう判断していくのかをお話するのが目的ですから。

ということで、下落から反転上昇を始めた辺りまで時を戻します。そこから先は例のごとく、隠しながら進めていきますね。

赤丸から上昇を始めるまでの間では、高値(緑丸)を切り下げながら緩やかに下降していますが、低値(青丸)はきちんと切り下げているというより、やや不規則な印象ですよね。値動きが不安定かな~?と。

こんな状況の中であれば、赤い丸で反転上昇したとしても、再びダラダラと下げたり上がったりする可能性は大です。だって、それまでの低値(青丸)からの反転上昇が、みんなそんな感じですから。

ただし、少しだけ明るい兆しがあります。

それは、オレンジ色の四角の部分。ここを揉み合った後に強めに下抜けていったわけですが、この下落を否定するかのように一気に反転上昇し、先ほど揉み合っていたオレンジ色の四角の部分の高値も抜きました。

上昇が強い。ひょっとして・・・

しかし、まだ分かりません。その後の経過を見ます。

勢いよく上昇したものの、Aを頭にして再度下がってきました。

どの程度下げるんでしょうか?その下げ方によって、再び上昇を始めるのか再び下落傾向に転じるのかの分かれ目になります。

まず注目するのは、先ほどオレンジ色の四角部分で囲った揉み合いの低値です。

ここを抜けたら、やっぱ下落傾向かな、と。

しかし・・・

オレンジ色の揉み合い部分の低値でピタリと止められて再度跳ね上がりました。

「ここを上抜けたら、買っても良いかな」

という判断になります。

なぜかというと、

ダウ理論で見ます。

赤い矢印を辿ってみれば分かる通り、低値は切り上げているので、次はAの高値を価格が上回れば、

高値切上げ&低値切上げ=上昇トレンド

という解釈になります。

ただ、これは比較的小さな波での判断なので、手放しで安心はしていられません。なので、Aを抜けたところで買いエントリーしても、小ロットで臨むか、いつでも逃げれる準備はしておきたいところです。

では、その後の状況を見てみましょう。

大きく抜けましたね。チャート上にあるめぼしい高値(緑丸)も全て上抜けてます。強い上昇示唆です。

また、先ほどお話した様に、早々とAを上抜けたところで「上昇トレンド確定!」と考えて、即飛び乗っていれば、上手く上昇気流に乗れたという展開です。

ただ、僕としてはもう少し慎重になっても良い場面かな?とも思っています。

なぜかというと、緑丸Yの高値、気になりませんか?目立った直近高値はここになるので、ここを抜けてからの方が、手堅い様にも思えます。

実は、この高値Yというのは、結構重要なポイントなんです。

このYの先っぽを通る黒色の水平線を引いておきましたが、良く見ると、この周辺で過去に何度も価格が反発するなどの反応しているのが分かると思います。

というのも、この水平線で記した価格は142.00のキリ番だからです。だから、意識されているんですよねぇ。

ですから、このYを上抜いたのを確認してから、買いエントリーするというのが、手堅いところかなぁ、と思うわけなんですね。

ただし、

上図にある最後のロウソク足付近のような高値で買うのは、禁物です。

タイミング的に先ほどのAやYを上抜いたタイミングで買えなかった人は、グングンと上昇する価格を見て、

「これを逃したら、勿体ない!!」

と高値掴みをしてしまいがちです。

しかし、これはやってはいけないことです。勝てない人は、何度も何度も経験したはずですよね。高値を追いかけて買うのは、自殺行為に等しいってことを。

これ、「ジグザグと描く波の渡り方」を読んだ人なら、もうお分かりですよね。完全に欲望に振り回されているだけの行為なんです。

「押し目待ちに押し目なし」

という言い方もされますが、「勿体ない」と思ったところで、買わなければ儲かりもしませんが損もしないんです。全然もったいなくない。

本当に勿体ないのは、欲望に振り回されて、高値を追いかけ高値掴みをして損失を出してしまうことなんですよ。

もう1度先の画像を見てください。

上昇トレンドの場合、

「価格を直近低値が下回らない限りは、上昇トレンドとして買い方針」

というのが、トレードの基本です。

この図で言えば、Bを下回ったら損切りということになります。

しかし、AやYを上抜いた時点で買うのであれば損失は限定的ですが、流石にこの図の最後のロウソク足付近の価格帯で買うのは、

ちょっと、損失額が大き過ぎやしませんかね?

ということなんです。

許容できるのであれば買えば良いですが、その損失幅、90pipsくらいありますよ?ホントに許容できるんですか?

デイトレなら、絶対に許容してはいけない損失幅です。見送りが賢明という判断になります。

主婦目線、最強説

主婦はプロの相場師

さて、ここで肝に銘じてほしいのが、チャートと向き合う時、トレードに臨むときのその感覚です。

決して欲望に振り回されるんじゃなくて、本来のマトモな自分の感覚を前面に押し出して欲しいんです。

そういえば、時を同じくして先週の金曜日に、僕はTwitterでこんなことをつぶやいています。

(注:「寝上がって」は誤字で「値上がって」が正解です)

普通の人の売買行動って、欲しいものを買いたい時は、出来るだけ安く買おうとするのが当たり前の行動なはずです。

ましてや主婦だったら、最近の野菜の妥当な相場価格を知っていますし、どの位安く買えたらお得感満載なのかも分かります。

もちろん、この位の高値だったら買うのを諦めようという「引き際」も心得ています。

「野菜ならあそこのスーパー、でも魚ならこっちのスーパーが安い」

というのも知っていますし、鶏肉の特売日も、ポイント倍増デーも予め把握済みです。

つまり、主婦というのは実は相場においての、プロなんですよ。しかも、凄腕の。

そうやって、家計を支えているんですから。

で、そんなプロが、高値に飛びついてしまうというのは、よほど緊急性があるとかじゃない限り、しないはずですよね。

なのに、なぜ飛びついてしまうのか?

それは、欲望に目が眩んでしまっているからです。

ホストに入れ込んだ主婦の悲劇

欲望に目が眩んでしまったその光景は、まるでホストに入れ込んでしまった主婦の様です。

お気に入りのホストに気に入られたい、嫌われたらどうしよう、彼をナンバーワンにしたい!などと、実はどうでも良いことばっかりに目が行きます。

ですから、ホストのほんの少しの動向が気になって気になって仕方がない。

小さな素振りを見逃したら、お気に入りのホストは私じゃなくて他の女に視線を注ぐかもしれない・・・

なんて行為は、15分足で見ても十分対応できる相場を、5分足1分足と細かく見ることで、少しの振る舞いも見逃さない様にするのと同じです。

これ、ポンド円の5分足です。緑色の丸で囲った部分が、ちょうど先ほどまで見ていた15分足の最新高値の部分です。

価格のちょっとの振る舞いでも気になって仕方がなくなってしまった心理状態なので、5分足でより細かい振る舞いを見ようとしています。

これ、ホストの一挙一動が気になって気になって仕方がない色狂いした主婦の行動ですね。

で、色狂いした主婦は青い四角で囲ったオシレーター(ストキャスティクス)のじれったい態度にもう、気が気じゃありません。

「冷たくされたくない、私に優しくして!」

そんな思いからストキャスが赤丸aを示した時に

「ここを逃したら、彼は私から離れていく!」

と判断して、今月の生活費に手を付けます。

しかし、彼の気持ちは更に下がっている様に思えるので、今度は赤丸bのタイミングで家を購入するための頭金として積み立てていた定期を崩して貢ぎます。

さらに赤丸cでは、家族の積み立て保険も解約して貢ぎます。

それでも彼の気持ちは下がり続けているので、ついに借金にまで手を出して彼に貢ぎだすんです。そして、そんな借金を繰り返し繰り返して、彼に貢ぎ続けます。

しかし、家族にどんな理由を付けようが、主婦が夜な夜な外出するなんて、バレバレです。しかし、そんな不自然すぎるという状況判断(環境認識・現状認識)すら、彼女は出来なくなっているんですよ。

だって、お目当てのホストの一挙一動しか目に移らないんですから。

そして、この欲ボケした主婦は、赤丸eで全てを失います。

ギャ~~~~~ッ!!!

笑えない光景です。これは悲劇というより、ホラーかもしれません。

しかし、そんな風になりたいですか?

なりたくないですよね?嫌ですよね?

本来なら、マトモな主婦として相場を見極める目を持っているはずなのに、そんな末路は迎えたくないはずです。

だったら、改めましょう。改めたら良いじゃないですか。

ではここで、主婦目線に切り替えて、もう一度先ほどのチャート図を見てみましょうか。

AやYを越えた辺りの安い価格で買えなかったからと言って、ご近所さんの主婦がこのチャート図の最後のロウソク足の終値で、目の色を変えて白菜を買ったとしたら、どう思います?

「え?嘘でしょ?信じられない・・・」

って、冷静に思いますよね。

はい、ではそんな冷静な目線になったところで、本題へと戻りましょう。

値動きに対する待ち構え方

正しいお祈りトレードの仕方

ではもう一度、先ほどのチャートを見てみましょう。

さて、この局面からチャートに向き合った僕らは、

「こんな高いところでは買えない。もっと安く買える局面を探そう!」

ということになります。

ということで、僕らがこの時できることと言えば、決して買いエントリーのボタンをポチッと押すことではなく、

「下がれ!下がれ!」

とお祈りするくらいのものです。

そう、正しいお祈りトレードとは、買ってから「上がれ!」とお祈りするのではなく、買う前に安く買うために「下がれ!」とお祈りすることなんです。

なんなら、替え歌でも作って歌ってもいいですし、YouTbeでも観ながら音楽に合わせてノリノリで踊ってみてもOKです。

だって、暇でしょ。上がり続けてる価格をずっと見てても。

お勧めは、この辺でしょうか。

ただし、この時間帯は日本時間では深夜なので、騒音によるご近所迷惑はお気を付けください。

・・・とまぁ、そんなこんなで時間を潰していると、調整局面に差し掛かって下がり出します。

良い感じですね。安く買えそうなので、お得感丸出しです。

では、次の展開を考えていきましょう。

お祈りの後は

お祈りしながら、歌を歌って動画見ながらノリノリで踊っていたら、神に願いが通じ、実際に下がってきました。

しかし、ぬか喜びしているだけじゃ埒が明かないので、

  • どの辺まで下がりそうか?
  • 反転上昇した際のエントリーの方法(トリガー)は?

ということくらいは、予め検討をつけておかなくちゃいけません。

例えばこんな感じかな。

上昇を始める前までの高値を斜めラインで結び、ここをブレイクしたとするならば、ロールリバーサル(レジサポ転換を確認して反発上昇)でエントリーするとか。

キリ番から上で揉み合ってるゾーンに注目して、このゾーンの上値で跳ね返されたらエントリーするとか。

このゾーン内に入ったら、再びそこから上に抜け出したタイミングでエントリーするとか。

で、その後の経過を見てみますね。

Dで反発。ロールリバーサルですね。しかし、先ほどのCの高値で止められています。

仮に、青色のゾーンを上抜けた時に買ったとしましょうか。

その場合、Eで決済してもOKです。40pipsは獲れてる感じですかね。

また、他に判断材料があるなら、まだ上昇すると判断して持っていても全然OKです。余裕で建値もしくは微益決済できますから、損はありません。

ほらね、賢い主婦の様に安値を探して買うと、結構余裕でしょ?でも、色ボケした主婦の様にして高値掴みしてたら、顔面蒼白だったはずです。

で、その後の展開をちょと見てみます。

CとEの高値をブレイクしたところで買いですかね。またFの反転局面を捉えられるなら、そこで買ってみるのも手ですね。

まぁ、常日頃言ってますが、こういった時にタイミングをとるのは、何でも良いんですよねぇ。値動きで判断しても、インジケーターを使っても。

ポイントさえ踏まえていたら何で判断しても良い、というのが僕の考え方ですから。

ちょっと、見てみますか。

先ほどのDの反転は、多少のタイミングが違っていますが、移動平均線のゴールデンクロスで買っても、ストキャスティクスの低値圏でのクロス、もしくは低値圏を上抜けで買っても、RSIのラインブレイクで買っても、めでたく成功しています。

で、先ほどのFのポイントの反転も移動平均線とRSIは、上手くタイミングを捉えています。


ただし、ストキャスティクスの青丸ですが、僕はストキャス使いじゃないんで、ここが正しい買いシグナルとなるかは分かりません。

ストキャス使い込んでる人なら、ひょっとしてここで買い判断できてるかも・・・ということで、他とは違って青色で囲ってみました。


まぁ、何が言いたいかと言えば、繰り返しになりますが、

きちんとしたチャートポイントで、きちんと使い込んでいる道具を使えば、ダマシも少なく、きちんとしたエントリーができるんだぜぃ!!

ということです。

先ほどの色ボケした主婦は、同じストキャスティクス使っていても、ダマされ続けてましたよねぇ。

でも、きちんと状況を踏まえて、正しいポイントで正しく道具を使えば、正しいトレードが出来るんですよ。

ということで、先に進みましょうか。

危険な三角関係

再三言ってますが、Gの辺りの様にある程度価格が進んでしまったのを追っかけるのは、御法度です。

下がるのを見守りながら、次の状況を窺います。

で、気が付くとこんな感じ。

ぱっと見、三角保ち合い(トライアングル)に見えます。ということは、

「パターンを形成しているから、そこをブレイクした方向にエントリー!」

と考えがちなんですが、安易な判断は危険です。ちょっと、解説します。

これ、僕の主観の域を脱してないかもしれませんが、近年、

高値を切り下げ低値を切り上げながら三角に保ち合うパターンは、分足チャートでは実質的には形成されないことが多い

というのが、僕の印象です。

このGの場面の前のE-Fの部分を見てください。ここでも高値を切り下げ安値を切り上げた三角保ち合いが形成されている様に見えます。

しかし、実はそう見えるだけ。

値動きが既に形成された後、つまり出来上がったチャートで判断するのと、形成途中で判断していくのとでは、ちょっと勝手が違ってきます。

実際、この局面で価格が形成されている途中で、保ち合いのラインを引こうとすると、以下の図の様になるはずです。

価格の形成途中でラインを引こうとすると、低値を結ぶラインが、気の早い人で緑色のライン、そうでない人でも赤色のラインになりがちです。

で、何も考えずに「ラインを割り込んだ」と思って売ると、上の図を見れば分かる通り、痛い目に合うわけです。

この様に、高値切下げ安値を切り上げながら保ち合いが始まった様に思える場面は、結構な確率で裏切られますから、注意が必要です。

で、そんな注意するポイントですが、具体的には以下の2点に気を付ければよいかと。

  1. ラインはあくまで仮定として考え、別の可能性を考慮しておく
  2. ボラが縮小する時間帯を考慮する

順を追って説明していきます。

1.ラインはあくまでも仮定

斜めに引くラインの厄介なところって、既に出来上がったチャートでは綺麗に引けても、価格の形成途中だと、上手く引けないことが多いんですね。

経験値が大切で、初心者には結構難しいんですよ、斜めラインって。

当初は三角保ち合いに見えても、その後の価格推移で結果的に、平行レンジとなったり、下降フラッグになったりします。

いや、むしろそっちの方が多いかと。

なので、「これ、三角保ち合いじゃね?」と思っても、あくまで仮ラインとして見ておく必要があります。

そしてそのためには、気持ちとチャートに余白を用意しておくことが大切です。

結果の出せないトレーダーのほとんどは、

「少しでも初動を捉えてチャンスを掴みたい!」

と思って、何でもかんでも斜めラインを引いてみたりします。

でも、それって先ほどのホストに入れ込んだ哀れな主婦と同じ行為でしたよね?ちょっとの挙動に敏感に反応して、痛い目にあい続けるという・・・ね。

ですから、気持ちに余裕(余白)を持って臨まないと。

で、そのためには、チャートにも余白を持って臨みます。

例えばこんな感じ。

「赤ラインの様に安値を切り上げている様に見えるけど、その後の展開では青ラインaやbくらいは下げても不自然じゃないな。」

と考えるんです。

そのうえで、直近低値Dを表す青ラインdを下回らない限りは、買い目線固定で買い時を待ち構えます。

そうやっておいてから、先に説明した様なインジケーターを利用して反転を捉えてみるのも、1つの手なんですよ。

でもまぁ、実際に無理してこのE-Fの波で反転上昇を捉える必要はありません。

気持ちとチャートに余白を持っていたら、直近高値CとEを結んだオレンジ色の水平線をブレイクしたら、「上昇トレンド再始動」として買えば良いだけなんですから。

ホストに狂った主婦の様に、ちょっとしたノイズに振り回されないためには、気持ちとチャートには余白を持って臨むことが大切です。

2.ボラが縮小する時間帯を考慮する

トレンドを描いてきた価格が保ち合いを形成する場合には、実は2つのパターンがあります。それは、

  • 買い方と売り方の攻防が拮抗している時
  • 単なる商い薄状態

ロンドン市場前半やニューヨーク市場前半など、市場参加者が多い時間帯での保ち合いは、売買が拮抗しているケースが多く、一旦形成されたパターンはそのまま継続しやすい傾向にあります。

ところが、商い薄の時間帯(ボラティリティが縮小する時間帯)は、単に取引が少ないという理由で保ち合い状態になっていることがほとんどです。

その場合は、最初は三角保ち合いに見えても、そのままズルズルと横ばい状態が続くので、結果として当初思っていた形とは違う形の保ち合いが形成されてしまいます。

このE-Fの局面、実はアメリカの市場もほぼ終わっていて、しかも東京市場が開始する前の閑散した時間帯です。

E-Fの高値を結んだラインをブレイクして強く上に上昇し始めたのは、ちょうど東京市場が始まる午前9時です。

ボラが縮小する時間帯に、細かい値動きを気にして追ってしまうと、ノイズに振り回されてしまいます。

保合いの高いところで買ったり、低いところで売った状態のまま、ズルズルと保ち合いで決済もできず生殺しにあった挙句、損切りでトドメを刺されるという悲劇は、できるだけ避けたいものです。

低ボラ、再び

さて、三角保ち合いの注意点は以上です。ここから再び、Gの高値からの三角保ち合いを見ていきましょうか。

東京時間午前9時から始まったポンド円の上昇は、その1時間後の午前10時でGの高値を付けます。

で、そこで保ち合いがはじまるわけですが、もう既にご存知の通り、東京時間では午前9時55分の仲値公示の後は、市場が閑散とすることが多くなります。

ですから、この三角に見える保ち合いも、この後は違う形に変形してしまいやすいわけです。

その後の展開を見てみましょうか。

三角保ち合いは、やはり機能してませんね。

これ、5分足で拡大して見ると、如実にその嫌~な感じが分かります。

ボラの低い時間帯に、5分足の様な小さな時間軸のチャートをガン見して、

「チャンスを逃したくない!初動を捉えて出来るだけ値幅を儲けたい!」

なんて風に色ボケしていると、ちょとした挙動に振り回されます。

「あ!ラインをブレイクした!今がチャ~ンス!」

と思って買ったりすると、その後にジリ下がり。でも下がりきらずに上がってきますが、上がりきらずに・・・

という感じで、ホストに焦らされ続けるんですよ。

こういったボラの低い時間帯は、あまりチャートを見ないのが賢明で、仮に見ていたとしても、

せめてこんな感じにラインを引いて、気持ちとチャートに余裕を持たせていた方が、賢明です。

 

さて、いつものことですが、随分とお話が長くなってしまいました。

当初の予定では、先週末までのの解説をしようと思ったんですが、まだこの時点でまだ金曜のお昼過ぎです。

なので、この後のお話は次回へと持ち越すことにします。

また、もう週も明けてしまい、市場も再び動き出してしまっていますから、どうせならってことで、昨日(月曜日)のポンド円の値動きも使ってお話を展開させていこうかな、と。

おまけに、僕は昨日のポンド円下落の最中に、逆張りを仕掛けて失敗しています。昨日の僕のTwitterをご覧の方は知ってると思いますが。

で、これも良い話のネタになるので、それも交えてお話していけたらなと思ってます。お楽しみに。

それじゃあ、また。