流れを捉える検証と練習(1)

はじめに

このブログでは、5SMAという極めてシンプルな日足分析をもとに、それを実際のトレードに落とし込めるレベルまでに発展させる解説をしてきました。

タイトルには「デイトレーダーのための」と銘打っており、実際デイトレ向けとして書いてありますが、性質上から言えば、デイトレからスイングトレードまで利用することが出来る内容です

 

ただ、スポーツにしろ趣味にしろ仕事にしろ何だってそうですが、得た知識を

「え~っと、こうきたら確か・・・え~っと、そうそう、確かこうやって、次は・・・え~っと何だっけ?う~ん・・・あ、そうそう」

と考えながら扱おうとしている様じゃ、使い物にはなりません。

身体で覚え込ませるくらいまで落とし込まないと。

で、そのためには、相場は実際に解説されている通りに動いているのかを確認・検証・練習していくことで、「知ってる」から「理解・実感」に落とし込み、さらには実際にトレードに活用できるまで体に覚え込ませる必要があります

ということで今回は、今まで説明してきたものを、実際のチャート上でどうなってるのかを確認・検証しながら、自分で気づき発見していく作業をしていきましょう。

そうすることで、得た知識を「腑に落ちる」ところまで落とし込みます。

その後は、実際に過去チャートや検証ソフトなどで、活きた知識を用いて、練習を繰り返します。実際に使いこなせる様になるまでね。

そんな手順を踏みながら、検証と練習を繰り返す具体的なやり方を、これからお話します。

では、はじめましょう!


注意してもらいたいんですが、以下は、裁量トレーダーの感覚を養うためのものです。システムトレーダーが行う様な検証の方法論やら実地方法ではないので、あしからず。


チャートとの向き合い方

まずは、ノートを準備

これから、確認・検証・練習をしていくわけですが、まずはノートを用意しましょう。

まぁ、どうしても紙じゃなくちゃいけないってわけではなく、メモをとって後から見直して整理することが出来るのであれば、別にパソコン使ってもスマホを使っても、全然問題ありません。

え?言われなくても分かってるって?

そう思う方はそれでOKですが、中にはいるんですよ、言われないとメモとらない人が。

「学ぶ」という積極的な姿勢ではなく、「教えてもらおう」という受け身の姿勢だと、お手軽に知って終わりにしようとするので、言われなければメモすら取りませんし、酷けりゃ言ってもやらない。

まぁ、この記事をご覧の方の中に、そんな人がいないことを祈りながら、話を進めていくとしましょう。

傾向を探ろう

これから、チャートを確認しながら、価格と日足5SMAとの関係性を把握していくわけですが、その際に必要なのは、

「どの様な傾向があるのだろうか?」

という視点です。

まずは、このブログでお話した5SMAと価格の関係性における傾向を確認していってください。

解説されたことが、チャート上でも実際に起きているかを確認することで、実感しましょう。実感することで、単に知ってる以上のものを得ることが出来ます。

また、このブログではまだお話していない傾向もいくつかあります。もちろん、僕自身が気づいていないことも沢山あるでしょう。

それらを、皆さんが自分なりに問題意識を持ちながら発見していってください。問題意識を持ちながらチャートと向き合い、自分自身の手で傾向に気づくことで、その傾向を自分自身のものにしていってください。

確認する通貨ペアと期間

通貨ペアについて

日足5SMAと価格の関係性は、大雑把に言えばどの通貨ペアも同じです。

しかし、通貨ペアの値動きには、それぞれ癖があったりして、実際のトレードを行なう場合、その違いに振り回されることもあったりします。

なので、自分が取引する通貨ペア一通りを、実際に確認していくことをお勧めします。

ただ、取引通貨ペアの多い人が、確認・検証・練習を全て平行作業として均一に行うのは、費やす時間を豊富に確保できる人でないと難しいと思います。

なので、確認作業は、数多くの通貨ペアで行った後、通貨ごとの違いだけを明確にしておきます。

そして、各通貨ペアで共通するものだけを抽出し、それをまず1つの通貨ペアで検証していきましょう。そして練習をします。

ある程度自分のモノにできた実感が湧いたら、次の通貨ペアで取り組んだ方が、徐々にそれらにかかる時間は短縮されるので、効率的かと。

各通貨ごとに違う部分に取り組むのは、その後からで良いと思います。実際には通貨ペアごとの違いはそれほど多くはないですし、その違いをトレードに100%活かせるとは限りませんしね。

期間について

また確認していく期間ですが、長ければ長いほどよく、出来れば10年くらいは見ていってほしいです。

3年未満は論外です。

トレードの世界は、勝ち組1割と言われていますが、実際のところ1年間だけの収支で見ると5割以上の人がプラスで終わってる時期もあるんですね。

要するに、1,2年程度の結果じゃホントのところは何もわからない

というのが現状です。1,2年の間に有名トレーダーとして名を馳せていても、それから数年後には消えている人がほとんどですから。

仮に消えていなくても、気が付けば商材屋・セミナー屋等に変貌してたりしますからねぇ。相場で稼げなくなってる可能性は大です。

それらを踏まえて、長く生き残る術を手に入れたいのであれば、出来るだけ長期間をチャートで確認・検証・練習していくことが大切です。

現実問題、時間が取れない人は、3年未満で確認・検証・練習を繰り返しても構いませんが、ただし、

「今やっていることはいずれ通用しなくなるかも・・・」

ということを前提に、時間を見つけてそれ以上過去の検証等を行った方が良いです。

まぁ、相場に絶対はないので、例え10年20年の検証を行ったとしても、「いずれ通用しなくなるかも」という心構えは、全てのトレーダーに必要だと思いますが。

気付いたら検証

全ての傾向を発見しようとする必要はありません。そんなことをしていたら、一生かかっても次に進めません。

1つ2つで良いですから、

「どうやら、こんな傾向があるっぽい」

と思ったら、メモしておきましょう。

これが仮説になります。

そして、その仮説が本当がどうかを改めて過去チャート上で確認していきます。

  • 実際にその通りになったケース
  • 実際にその通りにはならなかったケース

をカウントしていきましょう。そして、その傾向の確率を簡単で良いので出して下さい。

傾向がありそうだと思ったものでも、実際にカウントしていくと5割程度のものが結構あるんですよ。

そして、その傾向が6割以下のものは、捨ててください。できれば、7割以上のものが良いです。

正確に言えば、別に勝率が例え3割のトレード手法であっても、リスクリワード比が高ければ、トータールで十分に収益をプラスに持っていくのは可能です。

しかし、勝率が低いとメンタル面が持たないのが現実です。

勝ち星が少なければ、疑心暗鬼や不安が生まれ、トレードのパフォーマンスは必要以上に低下します。連敗が続けば、なおさらです。

なので、とっかかりとしては傾向の確率が出来るだけ高いものを採用します。

さらに言えば、過去チャートで9割の傾向のあるパターンを見つけたとしても、未来の見えない実際のリアル・トレードでその9割全てを獲れるとは言えません。

様々な要因が絡み合って、実際は過去チャート通りの確率よりも低くなると思っていた方が良いです。

なので、出来るだけ確率の高いものをまずは採用していきます。そういった理由から、確率が6割未満のものは捨てるつもりの方が、良いです。

確率が低くても勝てる手法等は、腕を磨いて勝てる様になったその後でチャレンジしてみてはどうでしょうか?

日足チャートにて

ではまず最初に、根本的な日足5SMAとロウソク足の関係を、自分自身で確認してみましょう。

ロウソク足を大きめに表示しておいた方が、5SMAとの関係性を把握しやすいと思います。

やるべきことはまず、ブログで解説されていたこと。

  • 価格が5SMAの上にあり、尚且つ5SMAが上を向いている時は、陽線(日中に上昇トレンド)が出現しやすい
  • 価格が5SMAの下にあり、尚且つ5SMAが下を向いている時は、陰線(日中に下降トレンド)が出現しやすい
  • 価格が5SMAと乖離すると、価格は少なくとも一旦は5SMAに接近する
  • 5SMAの価格が乏しいと、陽線・陰線の出る確率は不安定になる

これらが、本当に事実なのかをチャートで確認していきます。

もちろん、陽線でも上に長いヒゲのある陽線なら、日中には十分な下降トレンドが発生しているというのは、既に解説してますよね。これも考慮に入れてください。

ただ日足チャートの段階では、

どの程度5SMAに角度があれば・・・とか、
どの程度5SMAと価格が乖離したら・・・とか、

具体的にまでは詰めて考えなくとも大丈夫です。その点は、下位足で具体化していきましょう。

ここでは、解説されていたことが実際に起きているのかを確認し、その感覚を掴むことを目的とします。

さらには、ブログで解説されていたこと以外にも、問題意識を持ちながらチャートを確認していきましょう。

例えば・・・ですね。

下降していた5SMAが谷を作って反転上昇する場合、

  • ポンド円なら、直前に大陽線が発生して5SMAに接近したり、大陽線をもって5SMAを越えることが多い
  • ユーロドルは、大陽線よりも、陽線3本もしくは陰線が絡んでも高値低値の更新が3日続くことが多い

などといった感じで、傾向を探ってみましょう。

発見できなくても気落ちすることはありません。

分かるところだけで勝負するのが、トレーダーの仕事です。分からないのものには手を出さなければ良いだけの話ですから。

勝てる様になってから、勝てるパターンを増やしていく、そんなつもりで取り組んでいきましょう。

さて、日足チャートにおいて、値動きの確認が出来たら、念のためにその傾向の確率をカウントしておきましょう。

日足で実際にトレードするわけではないので、厳密に確率を気にする必要はありません。

ただ、「このパターンは、確率が7割越えてる!」と自分で頭と手を使って数字を出して理解するというのは、実際にトレードをする場合の「自信」の裏付けになります。

何となくよりも、確率〇割と肌で感じているというのは、大きな自信となり、メンタル面に左右されることが小さくなります。

では、ここまでの作業を一通りこなしたら、次は4時間足チャートへと進みましょう。

4時間足チャートにて

ボリンジャーバンドを表示しよう

既に解説してある通り、4時間足チャートにはボリンジャーバンドを利用します。期間はもちろん20期間です。

すると、こんな感じになりますね。

ボリンジャーバンドだけ表示しても良いのですが、MT4に標準で入っているボリンジャーバンドは、ミドルバンドだけ色を変更することができません。上図では、ボリンジャーバンドを表示した後に、移動平均線20SMAを上に重ねています。

練習の段階では、きちんと20SMAを意識できる様に、ミドルバンドは目立つ色に変更した方が良いです。上図は、ミドルバンド20SMAは赤、±2σバンドはデフォルトの色を使用しています。

練習を終え、実際のトレードでのチャート分析の際は、各自の好みでOKだと思います。僕も普段はボリンジャーバンドの±2σバンドは目立たない色にしています。

なお、ボリンジャーバンドでは1σや3σなどを表示する方もいます。これも、どう使うかはやり方や好み次第なので、特に規制はしませんが、

個人的には、±2σだけで充分かな、と。

ただし、この確認・検証・練習の段階では±2σだけにしてください。

例えば、ポンド円4時間足をボリンジャーバンドで表示すると、

となり、±2σは値動きの範囲を提示してくれます。

しかしよく見ると、±2σをはみ出している部分が多々見受けられます。

で、出来るだけ完璧に100%の確率を目指したがる人は不安になり、完全に値動きの範囲を捉えらえる方法はないだろうかと、考えだします。

その要望に応えるなら、±3σを表示した方が良くなります。それが以下のチャート図です。

見比べてもらえば分かる通り、

±3σで表示すると、値動きはほぼその範囲内で収まる

ということがわかります。

じゃあ、±2σではなく±3σを表示した方が良いんじゃ?ということになりそうですが、今度はそうすると、

±3σまで届かない場面が逆に多くなる

ということになります。見比べてみると、やはりそれが分かります。

そうなるとやっぱり不安になりますから、「じゃあ、2σも3σも両方表示してしまおう」ということになるわけです。

しかし、これで全ての値動きの範囲を捉えることは、やっぱり不可能です。

なので今度は、

「±1σも表示した方が良さそうだ」

ということになり、しかしそれでも全ての値動きは捉えられないので、

「じゃあ、他のMAを使おうか」とか
「オシレーターを使ったらどうだろう」とか
「いや、一目均衡表を利用するのも手だな」とか

どんどんと、テクニカルを増やすことになるんですよ。

で、結局は一体何を見てるのか曖昧なるし、判断がより一層難しくなるわけで。

多くの人は、情報量を増やし、より多くの情報を手に入れれば、素晴らしい分析が出来ると勘違いしがちです。

しかし、このブログでは何度か言ってると思いますが、多くの情報を手に入れても、それは複雑な相場をより複雑に判断しようとする行為でしかありません。

より多くの情報を手に入れようとする行為は、不安の裏返しでしかないんですよ。

しかし、僕らは今ここで、その不安を払拭して自信の裏付けとなるものを「確認・検証・練習」という作業によって手に入れようとしているんですよ。

ですから、この段階でチャートを複雑にしてしまっては意味がありません。

複雑なものを、シンプルに判断しシンプルに行動する。

その姿勢が大切です。

さらにシンプルにしてみよう

さて、ここでもう一工夫してみましょうか。

4時間足20SMAと価格の流れの関係性をシンプルにするために、実際の価格の値動きを「流れ」にして表示してみます。

前回お話しましたが、流れとして見る際に便利なテクニカルは「移動平均線」でしたね。

しかし、今回は移動平均線を使わずに、ラインチャートを利用します。ロウソク足チャートから、終値だけを結んだラインチャートに変更するんですね。

ちょっと見てみましょうか。

何だか随分とチャートがスッキリとした印象です。

終値ベースでチャートを見ていくと、価格は20SMAの流れに従いつつも±2σの範囲内で移動しているのがより明確になると思います。

さて、ここまでのチャート設定が終わったら、20SMAと価格の流れの関係性を端的に確認していきましょう。

確認するポイントは、以下の通りです。

  • 価格は相当に強い上昇・下降が伴わない限りは、終値ベースでほぼ±2σの範囲内で収まりながら移動する。
  • 20SMAの角度が上昇(下降)している時は、価格の流れも上昇(下降)する。
  • 20SMAの角度が鋭い時、価格は20SMAに接近しても終値ベースで20SMAを越えることは少ない。あっても、直ぐに引き戻される。
  • 20SMAの角度が鈍い時は、価格の流れは20SMAをまたいで移動しやすい。

このことを念頭に、チャートを何度も見直し、視覚的にこれを把握してください。

この段階では、その傾向の確率をカウントする必要はありません。視覚的・感覚的に把握できればOKです。そうしたら、次に進みましょう。

4時間足で見る視点

日足チャートでは5SMAとロウソク足1本1本の関係性を主に見ていくことになったと思います。

しかし4時間足チャートからは、20SMAと価格の流れの関係性を見ていくことになります。

まずはその関係性を簡潔に見ていくために、チャート表示をラインチャートにしてみていったわけですが、視覚的に把握できたならば、ラインチャートを再びロウソク足に戻します。

で、ここでは実際の値動きと20SMAとの関係性を具体的に見ていきます。そうすることで、今現在の相場状況を把握していくことにします。

で、4時間足で見る大切なポイントは、もちろん先のラインチャートで確認したポイントと同じです。

しかしそれに加えて、グランビルの法則をより意識しましょう。

  • 20SMAから乖離したら(±2σまで到達したら)、価格は20SMAに接近する。
  • 20SMAに傾斜角度がある場合、価格は20SMAに接近すると跳ね返される。一旦抜けたとしても直ぐに元に戻る。
  • 20SMAの傾斜角度がなくなるほど、価格は20SMAをまたいで移動しやすい。

そして、重要な点がもう1点

  • 価格が±2σにタッチしたら、必ずしも「反転する」ことで20SMAに近づく値動きになるとは限らない。それは、どんな時か?

ということです。

ボリンジャーバンドで確認しながらグランビルの法則を利用しようとすると、直ぐに「±2σにタッチしたら反転して20SMAに接近しようとする」という感覚になりがちです。

そして、実際のトレードでは直ぐに逆張りを仕掛けようとします。(まぁ、グランビルの法則を知らなくとも、初心者は逆張りしたがりますが)

しかし、実際の値動きはどうでしょう?

一般的には①~③の様に、乖離するときっちり反転して20SMAに近づくイメージがほとんどです。

しかし実際の値動きは④~⑦の様に、反転しきらずにせり上がっていくケースも多いです。

これは値動きが急速に強まった場合に多く、2σに接近した後は、値動きが弱まることで反転せずとも2σから離れていき20SMAに接近するパターンです。

また⑧の様に(とは言っても上図だと分かりづらいかもですが)、反転もせり上がり(せり下がり)もせずに、価格が横滑りすることによって20SMAに接近していくことも多々あるわけです。

このことを、きちんと4時間足チャートで把握しましょう。

このパターンがあることを把握しておけば、トレンド発生中に安易な逆張りをする気は起きなくなります。

また、このパターンがあると知っていれば、①②③の様な場面で逆張りする方法を見つけることも出来るようになるかもしれません。(もちろん、これは腕を上げてからの話ですが)

で、こういったことを確認して自分のモノにしていくと、チャートを見るうえでの感覚を大局的な面から養うことが出来ます。

例えば、ちょうど今リアルタイムで良い材料が出たので、ちょっとご紹介。

先ほど(今日の夕方)、ポンド円は下落基調を強めました。これを4時間足で見ると、以下の様になります。

4時間足で見ると「この程度か」くらいに思う人もいるでしょうが、もっと時間軸の小さい足でリアルタイムで見ていた場合、この下落の局面は結構強く感じますから、

「思わず釣られて下落に乗ろうとする」

ということが考えられます。

しかし、上図4時間足を見ると反転下落は始まったばかりなので20SMAの傾きも弱く、価格は-2σにタッチするどころか、既に越えています。

となれば、この4時間足20SMAでの確認作業を繰り返し行っていた人からすれば、

「-2σを終値ベースで越えることは滅多にない」

ということを知っていますし、

「越え続ける場合は20SMAの角度が鋭いことが条件」

ということも理解しているはずです。

繰り返し繰り返し、チャートを確認していればいるほど、それは体感・感覚レベルで覚え込んでいるので、

「とてもじゃないけど、下落を後追いする気にはならねーな。」

となります。

で、結果はご存知の通り、このブログを書いてる時点でのチャート図は

となり、案の定価格は-2σ内に収まり、次の足は陽線を描き出してます。

下落局面を後追いするくらいなら、むしろ逆張りで買った方が良いくらいの局面だったわけです。

こういった様に、大局を4時間足20SMAとボリンジャーで掴んでおけば、迂闊に目先の値動きに翻弄されることは少なくなります。

 

さて、ちょっと長くなり過ぎました。今回はこの位にしておきますかね。

次回は、1時間足での・・・と言いたいところですが、そんなに甘くはありません。

次回は、さらに4時間足を見る目を養い精度を上げるための確認作業をしていきます。

ということで、次の記事がアップされるまでの間、今日紹介した確認作業を繰り返し繰り返しやっておいてください。

そうそう、ここまでの4時間足の作業では、確率をカウントしていった方が良いですが、厳密にやる必要はありません。

なぜかというと、日足・4時間足で行なう実際のトレード分析は、デイトレードの場合、

世間一般的で言うところの環境認識であり、
僕の場合で言うところの現状認識の初期段階、

に相当するからです。

なので、次回の記事がアップされるまでの間、この記事で説明した確認作業を繰り返し行うと同時に、予習(というか復習)として、

の2つの記事を読んでおいてください。

それじゃあ、また。

 

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